Да, эту запятую нужно поставить, чтобы закрыть придаточную часть: Рассказал, что думаю о событиях в Йемене, «Международному обозрению» — лучшей, по-моему, нашей (а пожалуй, и не только) передаче о том, что происходит в мире. Обратите внимание, что между присоединительным союзом а и вводным словом пожалуй запятая не ставится.

Запятая перед союзом и не требуется, так как он соединяет однородные подлежащие эллиптического предложения (самостоятельно употребляемого предложения с отсутствующим сказуемым, в данном случае это глагол типа будет или состоится). Поскольку эта часть сложного предложения эллиптическая, как и предшествующая ей, на месте отсутствующего сказуемого возможно (но не обязательно) тире: ...затем — прогулка в парке, потом — торжественный ужин и, наконец, танцы для приглашенных.

Разговорное сочетание пожалуй что в «Словаре вводных слов сочетаний и предложений» О. А. Остроумовой и О. Д. Фрамполь (М., 2009) и в «Толковом словаре сочетаний, эквивалентных слову» Р. П. Рогожниковой (М., 2003) отмечено как вводное.