Да, название нужно склонять.
Верны следующие варианты: Роналду - один из лучших игроков мира, но на табло горит фамилия Кержаков и Роналду - один из лучших игроков мира, но на табло горит фамилия Кержакова.
Если речь идет о самоназвании цыган, следует употреблять вариант рома.
Название подмосковного города Рошаль мужского рода. Верно: в Рошале.