Слова миллениум и биеннале пришли к нам в разное время и из разных языков (английского и итальянского соответственно). Количество букв н в обоих словах соответствует написанию в языке-источнике.
Правильно: в театре, славящемся... Это форма предложного падежа. Ср. в творительном падеже: театром, славящимся.
Название этой компании надо склонять. Работает в Яндекс – это как живет в Москва.