Да, по правилам: Карл-Маркс-Штадт (т. к. штадт не употребляется в русском языке как нарицательное существительное). Ср. в книге А. В. Суперанской «Ударение в собственных именах в современном русском языке» (М., 1966): Карл-Маркс-Штадт.

Названия континентов пишутся с прописной, например: Африканский континент. Но название, о котором Вы спрашиваете, выглядит странным: в состав Латинской Америки входят страны, находящиеся на двух континентах — в Северной и Южной Америке.

Это действительно аналогичная ситуация. Согласно правилам координации, всё зависит от того, является  приложение и (или) определяемое словом или словосочетанием: страны-участницы, в компании-партнере, но страны — участницы БРИКС, в компании — партнере «Транснефти».

Сочетание громаднейший дом корректно, ошибки нет. Ср.: ...Это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром... Н. Чернышевский, Что делать?

Правильно: шенгенские соглашения, шенгенская виза, но Шенгенская конвенция, Шенгенский комитет, страны Шенгенской группы (словарь В. В. Лопатина, И. В. Нечаевой, Л. К. Чельцовой «Прописная или строчная?»). По аналогии: Шенгенская зона (в значении 'страны Шенгенской группы').

Такая "этикетная формула" будет содержать в себе мощный инвективный (обличительный) стилистический импульс. Конечно, в строгой деловой речи это неприемлемо.

Слова "с уважением" пришли в наш речевой обиход как канцелярский штамп из англоязычной деловой речи.

Корректно: В период 1939–1945 гг. по общему числу выпущенных танков и САУ, а также по количеству новых серийных моделей и прототипов Советский Союз обогнал все страны — участницы Второй мировой войны, вместе взятые.

Во множественном числе верно: центробанки. Прописная буква выделяет имя собственное (Центробанк России, Центробанк Украины и т. п. – имеется в виду конкретный банк конкретной страны). При употреблении во множественном числе существительное становится нарицательным и теряет прописную букву.