Мы не выполняем домашние задания. 

Правило звучит так: в составных названиях важнейших документов и сборников документов, государственных законов, а также архитектурных и других памятников, предметов и произведений искусства с прописной буквы пишется первое слово и собственные имена. Но при этом начальное родовое наименование в подобных названиях архитектурных и других памятников, произведений искусства пишется со строчной буквы. Ср.: дворец Белосельских-Белозерских (дворец — родовое слово), но Дворец конгрессов, Дворец наций (Дворец — первое слово названия). Сложность как раз в том, чтобы определить границы имени собственного, не всегда это можно сделать легко и последовательно.

В приведенных Вами примерах корректно: палаццо Колонна, дворец Александра III в Массандре (ср.: Массандровский дворец), Арсенальная комната Царскосельского дворца (может, использовать современное название — Екатерининского?), парадная анфилада Царскосельского дворца, Малый Трианон, центральный вестибюль замка Шамбор, вилла «Черный лебедь», вилла «Ротонда». 

Сложнее всего, кажется, с названием д/Дом ф/Фавна. Возможно написание дом Фавна (тем более в ряду перечисления других домов  в Помпеях), но в условиях контекста может быть уместно использовать прописную как раз в первом слове, чтобы избежать модели «дом, принадлежащий...» и подчеркнуть, что речь идет о памятнике архитектуры.

Можно исполнить обет.

[Александра Михайловна] обязалась в своем сердце --- исполнить обет свой до конца — быть мне матерью. Достоевский, Неточка Незванова.

Правильно: Марлезонский балет.

«Мерлезонский балет» - название одной из глав романа Александра Дюма «Три мушкетера». Это любимый балет короля; как раз его и ставят в ратуше, когда подвески доставляются королеве.

Такие фамилии испытывают колебания в склонении. Фамилии большинства наших соотечественников, оканчивающиеся на ударный гласный -А, склоняются: фильм Александра Митты. Сведения о склонении подобных фамилий зарубежных деятелей необходимо получать в словарях.

Оба варианта, с краткой и полной формой, верны. Вариант с краткой формой можно найти, например, в романе "Чудесное око" Александра Беляева, опубликованном в 1935 году. То есть это вовсе не новшество.

«Она теперь прима театра имени Заньковецкой, на главных ролях, заслуженная артистка…» — читаем у Александра Рекемчука. Фразы быть на главных ролях, оставаться на главных ролях дают возможность утвердительно ответить на Ваш вопрос.