Такая фиксация – в «Русском орфографическом словаре» РАН, электронная версия которого представлена на нашем портале. Женский род – по-видимому, под влиянием русского слова игра.
Есть словарная фиксация в последнем издании «Русского орфографического словаря»:
фейр-плей, нескл., ж. (спорт.)
Это сочетание употребляется не только в буквальном смысле «честная игра», но и в более широком значении, которое можно передать приблизительно так: соблюдение спортивных принципов; поведение, основанное на честности и открытости.