Это сложная синтаксическая конструкция с однородными придаточными частями, соединенными союзом и. Запятая между этими частями не ставится: Я не всегда знаю, где они и что с ними происходит.

Слова автора распадаются по смыслу на две части, которые относятся к разным частям прямой речи, поэтому после них ставятся двоеточие и тире: 

— Это возмутительно! — заявил Ветров и, ударив кулаком по столу, раздражённо продолжил: — Я и только я буду решать, на что тратятся деньги, и никто больше!

Обратите внимание, что фразеологизированная синтаксическая конструкция N и только N (в данном случае представленная вариантом я и только я) может оформляться по-разному в зависимости от позиции в предложении и от интонации. В справочниках по пунктуации эта конструкция не упомянута, но практика письма, в частности Национальный корпус русского языка, показывает, что в начале предложения она скорее не требует обособления. Впрочем, возможно и её обособление как присоединительной: Я, и только я, буду решать...

Обороты с предлогом в связи могут обособляться, но чаще в середине предложения (подробнее см. в "Справочнике по пунктуации"). Обстоятельство по вашим пожеланиям не обособляется. Таким образом, указанная запятая не нужна.

Запятой (запятыми) выделяется не союз, а присоединяемая им синтаксическая конструкция (в примере - придаточное предложение).