Нет, эти слова этимологически не связаны друг с другом. Преисподняя заимствовано из старославянского языка, где преисподний «самый низкий» < исподьний «нижний» < исподъ «низ». Ср.: исподнее — «нижнее белье».
В нейтральных контекстах и само слово ад, и его синонимы (геенна, преисподняя и др.) пишутся строчными. Приведенное Вами написание может быть уместно в религиозных, религиозно-философских текстах.
Глагольное управление: прозвать кого-что кем-чем. В названии «Врата ада» нет оснований для написания второго слова с прописной буквы. Правильно: Неудивительно, что местные жители прозвали это место «Дверью в преисподнюю» и «Вратами ада».
Выражение Не к ночи будь сказано/помянуто является устойчивым сочетанием (фразеологизмом) в значении "о ком-, чем-л. страшном, крайне неприятном".
При любом изменении его состава (например, Не к аду будет напечано, Не дьяволу будет промолвлено и т. п.) оно сразу потеряет свойства фразеологизма.
