Названия государств, употребленные в функции приложения с родовым наименованием королевство, не склоняются: в посольство Королевства Норвегия.
Предпочтительно использовать такое название только с родовым словом, например: в компании «О'кей», компанией «О'кей».
Верно: Королевство Дания (согласно Общероссийскому классификатору стран мира).
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, официальное название государства – Королевство Саудовская Аравия.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, официальное название государства – Королевство Таиланд (оба слова с большой буквы).
В официальных названиях современных государств слово королевство пишется с большой буквы. Правильно: Королевство Испания. При склонении сочетания слово Испания не изменяется по падежам: в Королевстве Испания.
Полное официальное название страны – Королевство Нидерландов.
Правильно с прописной оба слова: Соединенное Королевство.
Корректно (как историческое название): Королевство франков.