У местоимений некого и нечего нет форм именительного падежа, а форма винительного падежа совпадает с формой родительного. В выражении делать нечего местоимение стоит в форме винительного падежа. 

1. В подобных примерах разговорной речи частица что, как правило, обособляется: Вам, что, делать нечего?  2. Правильно слитное написание.

Между двумя глаголами в одинаковой форме, указывающими на движение и его цель или образующими единое смысловое целое запятая не ставится (в таких сочетаниях нет однородных членов), ср.: Зайду проведаю (Л.Т.); Пойди посмотри расписание занятий; Смотри не оступись; Идёт себе посматривает; Сидим завтракаем; Попробуй определи на вкус; Сядь отдохни; Ждём не дождёмся весны.

Запятая не нужна. Запятая не ставится между двумя глаголами в одинаковой форме, указывающими на движение и его цель или образующими единое смысловое целое.

В знач. сказуемого корректно слитное написание: нефиг (=нечего) делать.