Правильно: «Неужели он прав?» - задумался Сергей.

Неужели - частица. Ее употребление, в отличие от вводных слов, ограничено двумя синтаксическими позициями: 1) в начале вопросительного предложения: Неужели он ее любит?; 2) В ответной реплике: Он ее любит. - Неужели!

Напомним, что место вводных слов в составе предложения не фиксировано.

Тире нужно. Верно: Первый персонаж говорит: «Неужели я первый персонаж?» — «Да, ты первый персонаж», — поясняет второй персонаж.

Есть "тонкости", связанные с употреблением многоточия: при встрече многоточия и двоеточия последнее поглощается (Правильно: по дороге он спрашивает...); при встрече многоточия и вопросительного знака у многоточия "убирается" одна точка, при этом вопросительный знак предшествует многоточию: неужели?..

Да, именно такое ударение – верное.

Это сочетание корректно и зафиксировано в словарях.