Роман-газета – существительное женского рода (в новой роман-газете); музей-квартира – существительное мужского рода (открылся музей-квартира).

Да, слово коллега может употребляться как существительное женского рода.

Эта аббревиатура употребляется как существительное женского рода (такая фиксация – в «Словаре собственных имен русского языка» Ф. Л. Агеенко).

СМС употребляется как существительное женского или среднего рода.

Это название склоняется. Так как слово женского рода, верно: Бытошь, (нет) Бытоши, (по) Бытоши, (в) Бытошь, Бытошью, (о) Бытоши.

На мягкий знак могут оканчиваться и существительные мужского рода (гость, огонь, кабель), и существительные женского рода (кость, ночь, ель). Единого правила нет. Носители языка обычно без труда запоминают род слов, узнавая эти слова в детстве, для взрослых людей трудности связаны лишь с несколькими словами (тюль, толь, шампунь, рояль). При изучении русского языка как иностранного род каждого слова приходится запоминать.

Да, Сивка-Бурка мужского рода (фиксация не в словаре Агеенко, а в «Русском орфографическом словаре» РАН под ред. В. В. Лопатина). Но прилагательное вещий согласуется с существительным каурка «лошадь каурой масти», которое может употребляться и как существительного мужского рода, и как существительное женского рода. Поэтому возможны варианты вещая каурка и вещий каурка, при этом вещая каурка в словарях дается на первом месте (т. е. как более предпочтительный вариант).

Слово кнель женского рода.

Выражение сбоку припека (вариант - сбоку припеку) следует употреблять не в роли подлежащего или дополнения, как в Вашем примере, а в роли сказуемого: Она сбоку припека (припеку); Она была сбоку припека (припеку).

Согласно «Словарю имен собственных» Ф. Л. Агеенко, слово Сахель женского рода; форма родительного падежа единственного числа - Сахели.

В тех случаях, когда четко указывается женский пол детеныша (как здесь - с помощью имени Настя), следует ставить определения в форму женского рода: дрессированная, обученная.