Правило звучит так: в составных названиях важнейших документов и сборников документов, государственных законов, а также архитектурных и других памятников, предметов и произведений искусства с прописной буквы пишется первое слово и собственные имена. Но при этом начальное родовое наименование в подобных названиях архитектурных и других памятников, произведений искусства пишется со строчной буквы. Ср.: дворец Белосельских-Белозерских (дворец — родовое слово), но Дворец конгрессов, Дворец наций (Дворец — первое слово названия). Сложность как раз в том, чтобы определить границы имени собственного, не всегда это можно сделать легко и последовательно.

В приведенных Вами примерах корректно: палаццо Колонна, дворец Александра III в Массандре (ср.: Массандровский дворец), Арсенальная комната Царскосельского дворца (может, использовать современное название — Екатерининского?), парадная анфилада Царскосельского дворца, Малый Трианон, центральный вестибюль замка Шамбор, вилла «Черный лебедь», вилла «Ротонда». 

Сложнее всего, кажется, с названием д/Дом ф/Фавна. Возможно написание дом Фавна (тем более в ряду перечисления других домов  в Помпеях), но в условиях контекста может быть уместно использовать прописную как раз в первом слове, чтобы избежать модели «дом, принадлежащий...» и подчеркнуть, что речь идет о памятнике архитектуры.

Нужно поставить и запятую, и тире. Запятая закрывает причастный оборот в первой части бессоюзного сложного предложения, тире ставится перед второй частью, поясняющей первую. Заметим, что при таких отношениях частей предпочтительно двоеточие: Потому выработали стратегию, позволяющую этого избежать: из каждого заказа отжимаем максимум.

Правил правописания, регламентирующих данную ситуацию, нет. Но в бухгалтерских документах при расшифровке денежной суммы первое слово принято писать с большой буквы – чтобы исключить возможность подделки документа (чтобы не было возможности вписать перед первым словом еще одно и превратить семьдесят тысяч в сто семьдесят тысяч).

В первых двух случаях кавычки и прописная буква не нужны. Слова король и королева используются в устоявшемся значении 'о том (той), кто является первым, самым лучшим среди других, кто достиг совершенства в чём-л.'. Третье сочетание условно, окказионально (единично), поэтому корректно в таком написании: звание «железной леди». 

Первый и третий пример написаны правильно. У составных порядковых числительных (знаменатель дроби) склоняется только последнее слово.

Во втором примере следует рассматривать знаменатель дроби как сложное слово на -тысячный. Количественные числительные, образующие первую часть подобных слов, имеют форму родительного падежа: десять восьмисотпятидесятисемитысячных. Написание в этом случае слитное.

Между частями бессоюзного сложного предложения, в котором вторая часть поясняет первую (в частности, слово больше в первой части), ставится двоеточие: Я тебе больше скажу: он врал тебе на протяжении всей поездки. Вместо двоеточия допустимо тире: Я тебе больше скажу — он врал тебе на протяжении всей поездки. 

Главный редактор «Большого толкового словаря русского языка» С. А. Кузнецов настаивает на дефисном написании слов с первой частью блиц... Без его согласия мы не вправе вносить изменения в электронную версию.

Но общее правило: написание слов проверяется в первую очередь по орфографическому словарю. «Русский орфографический словарь» РАН дает: блицтурнир.

Ассоциации – личное дело спорщиков. Обратимся лучше к словарям!

Слово яичко вполне может употребляться как уменьшительное к сущ. яйцо; это первое и главное значение данного многозначного слова. А вот значение "помещающаяся в мошонке парная мужская половая железа" характеризуется словарями как "специализированное", то есть неосновное для всех носителей языка (неспециалистов в области анатомии).