Написание таких междометий нигде не регламентируется, однако обычно при помощи дефиса передается протяжное звучание гласных, раскатистого [р] и произношение по слогам.  

Ещё как смущает! Сразу вспоминаем выражение испанский стыд — о чувстве смущения, неловкости, которое возникает, когда наблюдаешь неприличное или нелепое поведение другого человека. 

См. словарные определения: 

Большой толковый словарь русского языка

ПРОПИСНОЙ, -ая, -ое. 1. Отличающийся большей высотой (иногда и начертанием) от строчной буквы. П-ая буква Т. Начинать предложение с п. буквы. 

Имя Сауя́ корректно склонять по образцу слов струя́, чешуя́: Сауя́, Сауи́, Сауе́, Саую́, Сауёй, о Сауе́.

Множественность соблюдена, предложение корректное.

Приведенное Вами выражение чаще записывается в современной графике — с буквой и. Кавычки в нем возникают под влиянием специальных текстов (в частности, лингвистических), в которых буквы принято выделять курсивом (так, например, в наших ответах). Однако курсив в названиях букв, записанных словом (бэ, вэ, же, твердый знак, фита, ижица, э оборотное, и десятеричное, и восьмеричное, и краткое, и), как и кавычки, избыточен. Приведем другие примеры фразеологизмов с названиями букв: на ять, писать (выделывать) мыслете, от аза до ижицы, от альфы до омеги, от а до я. Если во фразеологизме необходимо заменить и на i, то кавычки тем более не нужны: иная графика (латиница или вышедшие из употребления буквы кириллицы) — достаточное средство выделения.

Наша общая рекомендация — не выделять букву во фразеологизме ни курсивом, ни кавычками (см. также фиксацию фразеологизма и других названий букв в базе орфографического академического ресурса «Академос»). Но мы не можем не отметить, что иногда от общих рекомендаций приходится отступать под влиянием всего текста, его оформления, расположения на странице. Такие решения принимает редактор.

Варианты в практике письма естественны, так как для данной языковой единицы норма написания не устанавливается словарями.

Выбрать нужно второй вариант, он соответствует фиксации в академическом орфографическом словаре. Но первый ошибочным не будет. 

Запятая нужна.

Аббревиатура ЮНЕСКО может употребляться и как слово среднего рода, и как слово женского рода.

Оба варианта возможны.