Такой прием называют каламбуром. Каламбур – это игра слов, основанная на звуковой аналогии.
Написание с двумя прописными буквами Червонная Королева появилось под влиянием английского источника (Queen of Hearts). О проблемах написания приведенных Вами типов названий подробно рассказано в статье «Прописные и строчные буквы в собственных именах людей, прозвищах, псевдонимах, кличках: из академических правил русской орфографии» Е. В. Арутюновой, Е. В. Бешенковой, О. Е. Ивановой.
Большая российская энциклопедия (https://bigenc.ru/c/rus-narod-fa396e?v=9813828) указывает, что русь (русы) — этноним, название восточноевропейского народа, известного с IX века. Кроме того, существительное рус изредка употребляется в художественных и публицистических текстах в значении "русский" ("...патриарх прибавил, что-де я за последние 15-20 лет первый рус, проникший в патриаршую библиотеку [M. Н. Сперанский. Письма Н. М. и А. Е. Сперанским (1891)]) и даже "представитель одного из славянских народов, живущих не территории России" ("...по этому произношению... вы легко узнаете южного руса" [В. И. Даль. Говор (1848)]).
Внутри фразы знаки препинания не требуются.
Правильно: Крещение Руси.
Языковых ошибок нет.
Предлог из антонимичен предлогу в, а предлог с – предлогу на (в школу – из школы, на почту – с почты). Мы говорим: на Русь, поэтому: с Руси.
