Правильно: в грязи, о грязи.
Да, предлог по употребляется с предложным падежом при указании действия, события, после которого что-либо совершается: по приезде друга, по возвращении из отпуска, по окончании спектакля.
Правильно: в Сергиевом Посаде.
Здесь возможны варианты. Запятая нужна, если автор хочет, чтобы определения воспринимались как однородные: вой был протяжный и поэтому жуткий – слова протяжный и жуткий сближаются по значению, между ними создаются синонимические отношения. Однако возможно трактовать эти определения и как неоднородные: жуткий вой был протяжен. В таком случае запятая не нужна. Выбор остается за автором.
Как таковой местный падеж в русской грамматике обычно не выделяется. Так что это вариант предложного падежа.
Согласно «Словарю собственных имен русского языка» Ф. Л. Агеенко, Люсечиль – существительное мужского рода. Правильно: в Люсечиле.
Деепричастие ставя образовано корректно, оно довольно широко употребляется.