В этом случае корректно написание с прописной буквы.
Следует писать слитно, верен первый вариант.
Верно: Убрать объявление, наклеенное на стену.
Обклеить является разговорным вариантом.
Лучше: зашпатлеваны.
Верно: о стену. Вариант с предлогом об устаревший.
Можно использовать предлог В, если требуется подчеркнуть, что светильники устанавливаются в углубления стен.