Без контекста нельзя сказать однозначно. Это может быть и существительное, и прилагательное, и причастие.
Причастный оборот стоит после определяемого существительного концерт, а потому должен выделяться запятыми. Не рекомендуется отрывать от существительного приложение-название, а потому лучше перестроить сочетание так: Театрализованный концерт «Хранить Память», посвященный Дню Победы.