Склонять не нужно: играл в "Манчестер юнайтед".
Русский язык не выработал единых и всеобъемлющих правил создания слов - названий жителей. Есть, конечно, некоторые общие закономерности, но многое определяется традицией, степенью распространенности самоназваний жителей, историческими особенностями и пр.
Корректно: "Манчестер юнайтед".