Да, склоняются, хотя это явная примета разговорного стиля речи.
Титул сэр пишется с маленькой буквы: Правила жизни сэра Пола Маккартни.
Нет, здесь перед нами как раз устойчивая традиция слитного написания. Имя Пол Маккартни зафиксировано в словарях в таком написании, см., например, словарь Ф. Л. Агеенко «Собственные имена в русском языке» (М., 2001).