Оба варианта возможны. Подробно см. в Письмовнике.
В официальных документах, действительно, перед названиями городов обычно употребляют сокращение г. или полное слово город. Однако в справочной литературе (см. «Справочник издателя и автора» А. Э. Мильчина, Л. К. Чельцовой) есть такая рекомендация: «Сокращение г. (город), как и полное слово, рекомендуется употреблять ограниченно, главным образом перед названиями городов, образованными от фамилий (г. Киров)». Таким образом, вариант в Лондоне вовсе не ошибочный, даже предпочтительный.
Орфографически верно: Друри-Лейн (т. к. иноязычный родовой термин lane 'улочка, переулок', входящий в географическое название, не употребляется в русском языке как нарицательное существительное).
Словарной фиксации нет. Возможны варианты написания: Великий смог, «великий смог».
Прилагательное от Рейкьявик – рейкьявикский. А время в Рейкъявике такое же, как и в Лондоне: Великобритания и Исландия находятся в одном часовом поясе. Правильнее называть его западноевропейским временем.
В авто, в ландо - корректные варианты.