Правильно: в теплой ванне (в емкости с теплой водой). В теплой ванной означает "в теплом помещении с ванной".
Фонетический принцип действует и здесь: пишем, как слышим.
Наскальный — относительное прилагательное.
В первом предложении можно поставить тире или запятую. Во втором предложении дополнительные знаки препинания не требуются.