Между собой — сочетание предлога и местоимения, то есть синтаксическое соединение, у которого может быть самое разное лексическое наполнение.
О том, как связаны слова каникулы и собака, можно прочитать в заметке Н. Черниковой «Портфель, тетрадь, пенал, циркуль… Откуда взялись в русском языке и что означают эти и другие «школьные» слова?».
Оба варианта верны.
Определения не являются однородными, поэтому разделять их запятыми не нужно.
Оба варианта корректны, но слова между собой лишние: Дорога соединяет два города. Два города соединяются дорогой.