Возможно как склонять, так и не склонять: в Косово и в Косове. Подробно см. в Письмовнике.
О группе стран верно: "Большая семерка".
Это название можно склонять и не склонять. Выбор за Вами.
Существительное при двух определениях ставится в единственном числе, если перечисляемые разновидности предметов или явлений внутренне связаны. Поэтому предпочтительно: находится под созвездиями Большая и Малая Медведица.
1. О городе Москве см. в «Письмовнике». 2. Корректно: в созвездии Большая Медведица.