Да и сейчас называют — присоединительная конструкция, которая выделяется запятыми с двух сторон: Черной магой в селах на Донбассе называли, да и сейчас называют, черную монашескую мантию. 

Запятая не нужна. Оборот с союзом как не выделяется запятыми, если входит в состав сказуемого или тесно связан с ним по смыслу.

Запятая нужна, если необходимо смысловое выделение оборота для максимально яркого освещения. 

В Вашем примере предпочтительна форма единственного числа сказуемого.

Предлог по в значении 'после' требует предложного падежа: по выходе на работу. Сочетания такого типа  обычно употребляются в канцелярской речи, в документах.

Сочетание при выходе означает 'во время выхода', ср.: при выходе из поезда не забывайте свои вещи.

Сочетание ловить на слове может произноситься двояко — с ударением на предлоге в соответствии со старшей нормой или с ударением на существительном в соответствии с младшей нормой: ловить на́ слове и на сло́ве. Но ср.: верить на́ слово — здесь ударение возможно только на предлоге.

Правилен второй вариант. Опереться можно на примеры в правиле о подлинных выражениях, вставленных в текст. Подлинные выражения, представляющие собой законченные предложения, начинаются с прописной буквы. 

«Подлинные выражения, вставленные в текст в качестве элементов предложения, выделяются кавычками, но двоеточие перед ними не ставится: Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича (Г.); Предположение дневального, что «взводный нажрался и дрыхнет где-то в избе», всё больше собирало сторонников (Ф.); Он вспомнил пословицу «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» и отказался от первоначального плана; С криком «Спасайте детей!» юноша бросился в горящее здание» (Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации для работников печати. М., 1984).

.«...Если прямая речь непосредственно включается в авторское предложение в качестве его члена, то она заключается в кавычки, знаки же препинания ставятся по условиям авторского предложения: Сказав Гричмару фразу «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть», Крымов поймал на себе беспокойный, предупреждающий взгляд Стишова (Бонд.) (Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2006)».

Обратите внимание: в конце предложения нужно поставить точку. 

Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом «Почему в нашем мире нет магии?». 

Возможен и другой вариант.

Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом: «Почему в нашем мире нет магии?»