Согласно «Словарю имен собственных» Ф. Л. Агеенко, слово Сахель женского рода; форма родительного падежа единственного числа - Сахели.
Оба названия пишутся с большой буквы: Центральный экономический район, Центральный регион.
Первый вариант кажется нам наиболее удачным.
Слово Мавретания тоже существует. В истории Древнего мира это название области на северо-западе Африки (западная часть территории современного Алжира и восточная часть территории современного Марокко). В словарях есть и Мавретания (исторический термин), и Мавритания (современное государство в Африке).
Постановка запятой не требуется.
Запятая перед как не нужна.
Нужно использовать предлог НА.
Корректно ориентироваться на написание в «Большой российской энциклопедии»: Джума-мечеть. В данном сочетании первый элемент воспринимается как собственное название конкретной мечети.
Вы написали верно: оба слова с большой буквы.