Предложение оформлено корректно. Поскольку перед повторяющимся звукоподражанием фу стоит двоеточие, его уместно писать со строчной буквы (см. параграф 5 полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина). 

Оба варианта могут считаться правильными, хотя есть нюансы.

Во-первых, безоговорочно можно считать предложно-падежную форму из + Р. п. несогласованным определением, если ее можно заменить прилагательным — согласованным определением. Например, Наф-Наф строит дом из камней = каменный дом. Но есть следующий пункт.

Во-вторых, существенное значение имеет то, актуализирован в контексте материал, из которого строится шалаш, или нет. Если материал важен (например, в сказке о трех поросятах он играет ключевую роль), то предпочтительнее видеть в нашей предложно-падежной форме косвенное дополнение: важно не просто какой строится шалаш (на вопрос какой? можно ответить десятком разных прилагательных, отнюдь не обязательно называющих материал), а именно из чего. Поэтому в той же сказке в конструкциях дом из соломы, дом из веток, дом из камней предпочтительнее видеть косвенное дополнение.

Вывод: целесообразно оценивать контекст. Если контекста нет, то предложение воспринимается как сообщение о том, из чего именно построен шалаш (тогда дополнение). Если же из контекста понятно, что материал не в фокусе внимания (Надо было устраиваться на ночлег. Мы быстро соорудили шалаш из веток, разожгли костер и начали готовить себе ужин), тогда вполне можно считать, что перед нами несогласованное определение.

Корректно: На стене висит портрет Владимира Ленина, великого революционера и основателя советской власти...

Корректно: В эфире у Дудя обсуждалась тема...

В данном случае слово эфир обозначает радио- или телевизионное вещание, а у Дудя указывает на то, что передача принадлежит Дудю, он ее ведущий. Вариант в эфире без предлога у тоже возможен, но он не уточняет, что передача принадлежит именно Дудю.