Сегодня нормативно: Первая мировая война, Вторая мировая война.

Дело в том, что художник родился в Испании, но многие годы жил во Франции. Поэтому фактически правильны оба варианта: Пикассо (такое ударение в испанском языке) и Пикассо (так произносят французы). В «Словаре собственных имен русского языка» Ф. Л. Агеенко, который адресован работникам эфира и потому не предполагает вариантов, дается: Пикассо. Вот как объясняет выбор варианта автор словаря:

«Колеблется ударение в употреблении фамилии французского художника (испанского происхождения) — ПИКАССО Пабло. Он был гражданином Франции и большую часть своей жизни прожил во Франции. Французы произносят эту фамилию с конечным ударением — ПИКАССО. Этот вариант пришёл в русскую культуру через французский язык и получил широкое употребление.

Но, как показывает практика, в последние годы вариант ПИКАССО, соответствующий ударению языка-источника, получил широкое распространение в русском языке. В данном издании даётся: ПИКАССО Пабло».

Запятую нужно поставить, чтобы в этом длинном предложении показать, где заканчивается оборот с предлогом в связи с. 

1. Правила таковы. Слова королевство, республика, государство  и др. пишутся с большой буквы в официальных названиях современных государств, например: Королевство Испания, Соединенное Королевство; Федеративная Республика Германия, Литовская Республика; Государство Израиль, Государство Катар. В исторических названиях государств слова королевство, республика, государство, империя, держава и др. пишутся с маленькой буквы, а с большой буквы пишутся собственные названия, например: Французское королевство, Сицилийское королевство; Новгородская республика, Венецианская республика; Восточно-Франкское государство, государство Чжоу; Российская империя, Британская империя, империя Цинь; Великоморавская держава.

Таким образом, орфографически верным будет написание Франкское государство, Франкская империя, империя франков, государство франков (оба слова со строчной, т. к. нет имени собственного), империя Каролингов, империя Карла Великого, держава Карла Великого и т. п.

2. На этот вопрос мы попросили ответить одного из авторов словаря – В. В. Лопатина. Написание со строчной таких слов, как гитлерюгенд и ку-клукс-клан (хотя это, действительно, индивидуальные названия организаций, движений), обусловлено исключительно многолетней традицией. Традицией, в формировании которой немалую роль сыграла и определенная идеологическая подоплека: гитлерюгенд – нацистская, вражеская организация, ку-клукс-клан – организация, проповедующая враждебную нам расистскую идеологию. Иными словами, сложилась традиция написания этих слов со строчной как обозначающих чуждые понятия.

Видимо, авторы словаря считают, что слово фасад расширило свое значение. Похожее «расширенное» толкование можно найти в «Словаре русского языка» под ред. А. П.  Евгеньевой (известном как «Малый академический словарь»): «с определением. Каждая из сторон здания, какого-л. строения». Здесь приводятся и примеры из классической художественной литературы: Главный фасад дома выходил на реку (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука), Передним фасадом обращен он [флигель] к больнице, задним — глядит в поле (Чехов, Палата № 6), Все четыре фасада главного дома обработаны белокаменными колоннадами романо-дорического ордера (Тихомиров, Архитектура подмосковных усадеб).

Склонять как Франция, Россия, хвоя.

Учебное заведение в России, США – кОлледж. Во Франции – коллЕж.

Русское словесное ударение