Здоровья и не знать горя — дополнения, зависящие от сочетания дай бог (чего). Дополнения не нуждаются в обособлении.
Слово Бог, написанное с прописной буквы и обозначающее верховное всемогущее существо, управляющее миром (в монотеистических религиях), является именем собственным (т. е. индивидуальным наименованием предмета). Прописная буква – орфографический признак имени собственного.