Дон в Испании и испаноязычных странах – форма почтительного упоминания или обращения к мужчине (употребляется перед именами собственными мужчин – представителей знати), т. е. это нарицательное существительное, и если мы возьмем какого-нибудь абстрактного дона Педро, в родительном падеже верно: слезы дона Педро. Однако в именах литературных героев Дон Кихот и Дон Жуан слово дон традиционно пишется с большой буквы и не склоняется (воспринимается как часть имени собственного). Правильно: слезы Дон Жуана, слезы Дон Кихота.

Предпочтительно: Дж.

Нет, не будет.

Пунктуация верна.

О фирменном названии шотландского виски – «Джонни Уокер».

Надо оставить один знак: либо запятую, либо тире, в зависимости от смысла. Если это обращение к Дон Кихоту, правильно: Кто Вы, Дон Кихот Ламанчский? Если смысл 'вы кто – Дон Кихот Ламанчский, что ли?', правильно с тире.