Если имеется в виду праздник, то Вы написали верно: 9 Мая.
В современном русском языке приставка не выделяется. Корень: проказ-.
Верно: День работников нефтяной и газовой промышленности. Источник: справочная система "Гарант", ссылка на Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. N 3018-Х "О праздничных и памятных днях". См.: 3929129.htm">http://www.garant.ru/newbusref/DOC3929129.htm
Официальное название праздника — День Государственного флага Российской Федерации.
Запятая не ставится.
День России — поясняющее приложение к существительному праздник, оно согласуется с ним и обособляется: В связи с праздником — Днем России — 12 июня режим работы будет изменен.
Да, по общему правилу название месяца надо писать с большой буквы, если имеется в виду праздник, а не календарная дата: поздравляю с 3 Июля! Но: 3 июля мы отмечаем День независимости...