Ещё как смущает! Сразу вспоминаем выражение испанский стыд — о чувстве смущения, неловкости, которое возникает, когда наблюдаешь неприличное или нелепое поведение другого человека. 

См. словарные определения: 

Большой толковый словарь русского языка

ПРОПИСНОЙ, -ая, -ое. 1. Отличающийся большей высотой (иногда и начертанием) от строчной буквы. П-ая буква Т. Начинать предложение с п. буквы. 

Большой толковый словарь

В общем случае такие слова пишутся строчными буквами - почетная грамота, благодарность, благодарственное письмо. При этом в отдельных документах встречается употребление прописной буквы.

В «Большом толковом словаре» сейчас есть и второе значение этого прилагательного:

АМБИЦИОЗНЫЙ

Большой толковый словарь русского языка

АМБИЦИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна, -зно. 1. Наполненный самомнением, полный амбиций; вызываемый ими. Покинуть зал заседаний по амбициозным соображениям. Из амбициозных интересов делать что-л. 2. Честолюбивый: устремлённый на достижение успеха. А. музыкант. Продемонстрировать а. футбол. А. проект. Амбициозно, нареч.

Возможно единственное и множественное число сказуемого. Подробные рекомендации см. в «Письмовнике».

Непростой вопрос. С одной стороны, в исторических (не существующих в настоящее время) названиях государств с большой буквы пишутся первое слово и входящие в состав названия имена собственные: Французское королевство, Неаполитанское королевство, Королевство обеих Сицилий; Римская империя, Византийская империя, Российская империя; Новгородская республика, Венецианская республика; Древнерусское государство, Великое государство Ляо и т. д.

С другой стороны, в названии Союз Советских Социалистических Республик все слова пишутся с большой буквы, хотя этого государства тоже уже не существует. Сохраняются прописные буквы и в названиях союзных республик, в исторических названиях стран соцлагеря: Польская Народная Республика, Народная Республика Болгария и т. д.

Историческая дистанция, безусловно, является здесь одним из ключевых факторов. Должно пройти какое-то время (не два–три десятилетия, а гораздо больше), для того чтобы появились основания писать Союз советских социалистических республик по аналогии с Российская империя.

Историческая дистанция вроде бы позволяет писать в приведенных Вами названиях государственных образований с большой буквы только первое слово (эти образования существовали непродолжительное время и исчезли уже почти 100 лет назад). Но, с другой стороны, прописная буква в каждом слове названия подчеркивает тот факт, что эти сочетания в свое время были официальными названиями государств (или претендовали на такой статус). Если автору текста важно обратить на это внимания читателя, он вправе оставить прописные буквы (даже несмотря на то, что таких государственных образований давно уже нет на карте).

Большой толковый словарь

Мекка в переносном значении 'место, являющееся центром посещения людьми, благодаря своей известности, каким-либо особенностям и т. п.' всё равно пишется с большой буквы: Мекка для туристов.