Знаки препинания расставлены верно.
Обычно используется вариант на гриле.
Если по контексту принципиально важно, что блюда помещали внутрь устройства, то можно написать и в гриле.
Предлагаем такой вариант: Подумали — цыпленок, а оказался — коршун.
Это нормативное написание.
Пишутся раздельно сочетания с неизменяемыми определениями, следующими после существительных, напр.: юбка плиссе, юбка клёш, пальто реглан, костюм хаки, брюки галифе, цвет электрик, мода мини, пальто макси, вагон люкс, масса брутто, масса нетто, язык хинди, скрипка соло, цыплёнок табака.
Сочетания с компонентом ...гриль и некоторыми другими - словарные, пишутся через дефис.
Со словом гриль все не так просто. Пишутся раздельно (в два слова) названия блюд, приготовленных на гриле: курица гриль, овощи гриль, цыпленок гриль. Однако на дефисе пишутся названия кухонных приспособлений, совмещающих в себе гриль и что-то еще: духовка-гриль, печь-гриль. Соответственно, сковороду-гриль нужно также писать через дефис.
Мясо барбекю и крылышки барбекю пишутся раздельно.