В словарях разные рекомендации: мужской род (по родовому слову альянс), женский (родовое слово - организация) и средний. Единой нормы в данном случае нет.
1. Такое употребление нарушает грамматическую норму. После слов заведующий, управляющий, командующий существительное ставится в форму творительного падежа.
2. Употребление аббревиатуры НАТО как существительного среднего рода корректно.
Аббревиатура НАТО употребляется как существительное мужского и среднего рода.
Род аббревиатур обычно определяют по опорному слову в расшифровке аббревиатуры или же по родовому слову: НАТО (альянс) постановил, МГУ (университет) принял новых студентов, СНГ (содружество) выступило с инициативой, ЮНЕСКО (организация) объявила 2009 год Годом Гоголя.
В случае с такими аббревиатурами, как Росмолодежь, Минспорттуризм и т. п., род определяется по несокращенному компоненту (молодежь - ж. р., туризм - м. р.).
Больше информации о грамотном употреблении аббревиатур в тексте можно найти в статье Как склонять аббревиатуры.
Правильно с тире: предприниматель – физическое лицо, страны – члены НАТО.
Слово НАТО может употребляться как существительное мужского рода и как существительное среднего рода.
Корректно со строчной: расширение НАТО на восток.