В разговорной речи выражение допустимо.

Слово спасибо квалифицируется как этикетное междометие (это наиболее убедительная интерпретация). Междометие не является ни знаменательным, ни даже служебным словом — следовательно, не может быть членом предложения и не может присоединять придаточное предложение.

Однако «чистым» междометием оно является только в изолированном употреблении. Между тем спасибо очень часто употребляется в составе предложений с явно выраженными членами, например: Спасибо вам большое! В таком предложении второстепенные члены очевидным образом подчинены слову спасибо: спасибо (кому?) вам; спасибо (какое?) большое. Это может быть объяснено только тем, что междометие функционирует как существительное: способность присоединять определение свойственна существительному, способность управлять дополнением также присуща отглагольным существительным. Другими словами, в таких случаях междометие превращается в эквивалент существительного (например, такого, как благодарность).

Аналогичная картина и в вашем примере: спасибо, которому подчинено изъяснительное придаточное, эквивалентно глаголу (Благодарю, что помог мне). Но сказуемым, строго говоря, его называть не стоит. Лучше говорить об эквиваленте сказуемого, еще лучше — об эквиваленте главного члена односоставного предложения. Дальнейшей характеристике такое односоставное предложение не подлежит.

Ни в школьном, ни в университетском курсе русского языка подобные предложения не изучаются (исключением могут быть только университетские спецкурсы). В науке они почти не описаны.

Прилагательное смелый употреблено в качестве имени собственного.

Это наречие. Оно является зависимым словом при причастии, поэтому причастие с не пишется раздельно: Молодые, ещё не окрепшие рога марала.

Запятая ставится.

Можно лишь строить догадки, почему во фразе использовано причастие настоящего времени угрожающее. Если описываются произошедшие события в их хронологической последовательности, то очевидно, что случившемуся после предшествовало случившееся до, а значит, у двух причастий должны соединяться грамматические признаки времени. Все это, на наш взгляд, доказывает то, что действие, повлёкшее тяжкие последствия, следовало назвать угрожавшим.