1. В справочниках не сформулировано правило о том, с какой буквы должна начинаться прямая речь, если она включается в текст как член предложения. Примеры приводятся разные, в частности: Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича; Он вспомнил пословицу «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» и отказался от первоначального плана; С криком «Спасайте детей!» юноша бросился в горящее здание (примечание к параграфу 50 справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя). Вопрос остается, видимо, на усмотрение автора текста. Добавим лишь, что если с помощью знака конца предложения (восклицательного, вопросительного знака, многоточия) передается интонация прямой речи, то естественно было бы начать ее с прописной буквы, чтобы представить как законченное предложение: Братья разворачиваются и уходят, и вслед им летит громогласное «Не смейте оставлять нас здесь!». Что касается двоеточия, то оно здесь совершенно точно не нужно.

2. Слово прощай может быть представлено и как нечленимое предложение, сказанное с определенной интонацией, и как слово, поэтому корректны разные варианты его оформления.

3. После тире ставится именно точка, потому что авторские слова, стоящие после прямой речи, представляют собой отдельное предложение. См. подробнее ответ на вопрос № 325744.

Спасибо за теплые слова!

Ответ на вопрос № 246232 исправлен, разнобой устранен. При  поздравлении с праздником следует писать: с Новым годом!  При поздравлении с наступлением очередного года следует писать: с новым, 2009 годом! (аналогично: с новым, 2010 годом! с новым, 2011 годом! и т. д.).

Должны признаться, что разобраться в хитросплетениях рассматриваемой фразы удалось не сразу (этим вызван подмеченный Вами разнобой в ответах). Фраза вызывает затруднения в связи с тем, что числительное, обозначающее «номер» года, незаконно вторглось в название праздника (между прилагательным Новый и существительным год).