Словари фиксируют варианты: Канн и Канны в именительном падеже. Поэтому в предложном падеже: в Канне и в Каннах.
Да, есть варианты названия этого города – Канн (в единственном числе) и Канны. Предпочтительнее и употребительнее: Канны. Есть еще Кан (с одной буквой Н), это город на севере Франции, в Нормандии.