Запятая не нужна.
Удвоенная Н полных прилагательных сохраняется и в кратких прилагательных. Однако в кратком прилагательном в форме ед. ч. м. р. писать две Н на конце слова не принято.
Правильно: Та девочка, что ходит в облаках (что в значении 'которая').