Большое спасибо за Ваш вопрос! Академический орфографический ресурс необходимо дополнить. Сначала дополнение будет сделано в словарной базе на официальном сайте ресурса.
Слово Югра в данном случае выступает в роли приложения.
Сочетания с однословными приложениями, следующими за определяемым словом, пишутся через дефис: ХМАО-Югра.
Если в сочетании с приложением одна из частей содержит пробел, вместо дефиса употребляется знак тире: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Второе тире не ставится.
Правильно с тире: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Корректно: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Дефис пишется в слове Ханты-Мансийский. Между словами округ и Югра ставится тире (разумеется, с пробелами). Правильно: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.