Ошибки нет. Правильная форма родительного падежа: Пиренеев. Падежные формы существительных не проверяются прилагательными. Ср.: герои – подвиг героев, геройский поступок.
В «Справочнике по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование» Д. Э. Розенталя, Е. В. Джанджаковой, Н. П. Кабановой употребление предлога в в сочетании со словом Крым объясняется тем, что Крым воспринимается как пространство, частично ограниченное горами (а с представлением об ограниченном пространстве связано употребление предлога в).