Правильно: возможности фигуры "ферзь", возможности фигуры "конь".
Корректно написание со строчной буквы: троянский конь. Это устойчивое выражение, давно закрепившееся в языке. См. словарную фиксацию.
Словарь имён собственных
Из перечисленных местоимений окончания есть у слов она, оно и они.