Слово сначала следует писать слитно.
Склоняется и имя, и фамилия, правильно: Балтазару Коссе.
Конечно, из Кореи. См. ответ на вопрос №312593.
Для начала, видимо, нужно разобраться в семантическом синтаксисе? В рамках ответа "Справки" сделать это сложно. Можем порекомендовать литературу для ознакомления.