Сочетание большим прогрессивным шагом вперед некорректно, лексически избыточно: прогресс – это и есть движение вперед. Фразу надо править.
Строгих правил нет, используют свободные формулировки"настоящее имя — такой-то" или "псевдоним такого-то". Это указание обычно заключают в скобки. Ваш пример можно оформить, например, так: Евгений Петрович Петров (настоящая фамилия — Катаев; 1902—1942) — советский писатель, драматург, журналист, военный корреспондент.
Да, склоняется: ГАРСИЯ ЛОРКА Федерико, Гарсии Лорки Федерико [дэ] (исп. поэт, драматург)