Большой толковый словарь
неизм.; м. [франц. parade alle] Цирк.
Торжественный выход на арену всех участников представления. //
Торжественное шествие (спортсменов, конкурсантов, артистов и т.п.).
Запятая нужна.
Корректно: на аллее (находиться), по аллее (прогуливаться).
В названиях памятников, мемориальных сооружений, комплексов с прописной буквы пишутся первое слово и последующие слова, выражающие высокие понятия. Поэтому правильно: Аллея Трудовой Славы.
Слова женского рода на -ия (в том числе имена собственные) имеют в дательном и предложном падеже ед. числа, в отступление от общего правила, окончание -и, а не -е: армии, линии, станции, России, Марии, Евгении. Но личные имена восточного и иного происхождения, оканчивающиеся на ударное -я, имеют в дательном падеже окончание -е: Зульфия – к Зульфие, Алия – к Алие.