Правильно: Юго-Восточная Азия.
Предложение построено некорректно.
Как это ни в одном словаре? Такое управление есть, например, в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова.
Запятая не нужна.
Пунктуация будет зависеть от контекста, например: Старик – художник-самоучка. Старик-художник – самоучка. В студию вошел старик – художник-самоучка. В студию вошел старик-художник, самоучка.
Корректно раздельное написание. О некоторых тонкостях читайте здесь:
Творительный падеж: Марией.