Правильно: слушаю группу «Ария».
Правильно: в Самаре.
См. подробно в Непростых словах.
Необходимости употреблять кавычки нет, но их можно поставить, если есть желание подчеркнуть особенное новое словосочетание.
Предпочтительно с предлогом на.
Эти слова могут употребляться как субстантивированные существительные: выехал на Кутузовский (здесь Кутузовский отвечает на вопрос «что?», а не «какой?»), живу на Лесной. Но в примерах Кутузовский проспект, Лесная улица (т. е. в сочетаниях с существительными) об этих словах следует говорить как о прилагательных в составе собственных наименований. Случаи, когда одно и то же слово может употребляться и как существительное, и как прилагательное, не редкость. Ср.: в ванной (существительное) и в ванной комнате (прилагательное).
Правильно: из Самары.
Конечно, правильно: посвященном.
