Правильно: не за что. Слитное написание невозможно.
Как такового правила нет. В "Справочнике издателя и автора" А. Э. Мильчина приводится (как правильный) пример использования недублированного символа параграфа с рядом чисел (рядом с недублированным символом номера). Но на практике используется и дублированный знак.
Представляется более корректным считать за грибами дополнением (пошли за чем?). Но не будет ошибкой и такой разбор этого предложения, при котором слова за грибами будут выделены как обстоятельство цели (пошли с какой целью?).
Запятая не нужна, если это контекст плата за газ за февраль, а не перечисление тостов: за газ, за февраль... :)
Вариант сходить за водой стилистически нейтральный, вариант по воду уместен в народно-поэтической речи. По хлеб – неправильно.
Оба варианта верны. Устойчивое выражение: при закрытых дверях — в присутствии только заинтересованных и должностных лиц, без посторонней публики.
