"Словарь имен собственных" Ф. Л. Агеенко предлагает написание со строчной буквы. Думаем, дело в обычном словарном разночтении.
Обратитесь на сайт.
Воспользуйтесь нашими электронными словарями в окне «Искать на Грамоте» (ввести слово волк).
Корректно: в Костроме, в городе Костроме.
Возможны оба варианта. Или: попробовал себя в роли...