Вы правы: обращают внимание на что-либо или на кого-либо. Поэтому в сложном предложении типично соединение обращать внимание на то, что. В речи, предполагающей соблюдение норм литературного языка, предпочтительна именно эта версия конструкции, включающая предложную часть на то. Вместе с тем распространенность конструкции, ее частое использование в устной разговорной речи способствовали и ее урезанию, или сокращению. Возможно, так проявила себя языковая закономерность, которую лингвисты называют экономией речевых усилий. Итак, представляется, что вариант конструкции без предложной части на то более всего свойственен разговорной речи. Но не стоит упускать из вида и то, что высказывания могут отличаться коммуникативными и смысловыми особенностями, что влияет и на состав обсуждаемой конструкции. В частности, выражение обратите внимание употребляется как самодостаточный призыв к слушателям. Подведем итоги нашего обсуждения: при выборе и оценке конструкции принимаем во внимание стилистические характеристики текстов, смысловые и коммуникативные особенности предложений и даже, что не всегда напрасно, авторские предпочтения.

Псевдоним – это вымышленное имя, которое человек берет себе сам. А прозвище человеку дают другие люди. Обычно и псевдонимы, и прозвища пишутся с прописной буквы (или, если слов несколько, пишется с прописной буквы только первое слово: Человек без селезенки, Брат моего брата – псевдонимы Чехова).

Запятая нужна, хотя в первоисточнике нет запятой:

http://www.stihi.ru/2012/05/11/6221

Заметим, что само по себе сочетание "не щадя ни капли крови" некорректно, оно составлено из двух частей: до последней капли крови (сражаться) и не щадя живота своего.

Между частями сложносочиненного предложения ставится тире, если вторая часть предложения заключает в себе значение результата, следствия, резкого противопоставления (чаще перед союзом и, реже перед союзами но, а (справочник "Правила русской орфографии и пунктуации" под ред. Лопатина). Поэтому в данном случае тире уместно.

Пунктуация верна. В первой части между подлежащим и сказуемым допустимо тире. Однако, на наш взгляд, в контексте всего предложения тире излишне, так как оно будет акцентировать внимание на сказуемом в первой части, которое отрицается, а главную информацию несет на себе вторая часть, утвердительная. 

Такое необычное сочетание прописных и строчной букв само по себе выполняет выделительную функцию, поэтому не будет ошибкой опустить кавычки: границы названия и так достаточно хорошо видны. Но на практике это название чаще заключают в кавычки (в том числе при употреблении без слова группа).

Простите, но вопрос, который Вы задаете («почему в России много подчеркивают»), сам по себе плохо понятен, а если к тому же Вы не хотите уточнить, в каком значении используете слово подчеркивают, ответить на этот вопрос и вовсе не представляется возможным.