Возможны оба варианта.
Название «Коза ностра» (или коза ностра, в словарях зафиксировано по-разному) несклоняемое.
В приведенных Вами примерах название города может согласовываться с родовым словом, а может и оставаться в начальной форме.
Название Оха склоняется. Верно: в городе Охе.
Это сочетание корректно, оно имеет значение "кожа, произведенная в Италии".